Das ist bekannt, von den
Indy-Entwicklern so gewollt und in neueren Delphi-Versionen behoben worden, indem die Leaks registriert werden.
Kein Grund zur Sorge, die Leaks sind zwar unschön, da beim Programmende (im Debugger) ein Dialog angezeigt wird. Der Speicher wird ja sowieso vom Betriebssystem freigegeben sobald das Programm beendet wird.