Doch liegt es, dann Delphi bringt seine eigenen Wochentagstrings mit ... schau mal in die SysConst.pas
Willst du die sprachabhängigen Strings von Windows, so wirst du diese selber auslesen müssen.
Wenn du diese dann in SysUtils.DefLongDayNames einträgst, dann kannst du weiterhin die Delphi-Funktionen, wie FormatDateTime, nutzen.
[edit] oder man hört mal auf DeddyH