Ich kann das Verhalten nicht reproduzieren. Bei mir funktioniert alles geräuschlos (TDE, Win XP Prof. SP3).
Edit: Ich glaube, ich weiß, was los ist.
Wenn man unter Systemsteuerung -> Sounds und Audiogeräte -> Reiter "Sounds" dem Eintrag "select" bsp. "ding.wav" als Sound zuweist, dann ertönt ein Sound beim Selektieren eines Eintrags (toller Satz)
Das ist standardmäßig deaktiviert und hat global Auswirkungen. Der Sound müsste bei dir daher in jeder ListView/ListBox o.ä. auftreten, egal ob Delphi-Anwendung oder nicht. Wenn du das Sound-Schema auf "Windows-Standard" oder "Keine Sounds" (habe ich so) stellst, ist alles so, wie es sein sollte, vermute ich.