Du kannst doch deine Entitäten auch in 2 Schritten laden.
Du markierst dir welche Eigenschaften sofort geladen werden sollen, und welche erst wen wirklich alles nötig ist.
Dadurch sparst du dir das Gefrickel, was du wohl jtzt gerade hast, nämlich deine Entitäten 2-mal zu verwalten: einmal als irgendein dummer String in irgendeinem Control, und danach plötzlich als richtige Entität mit einem Objekt.
Ob es sich wirklich lohnt den Weg zu gehen hängt davon ab, wie der User auf die Daten zugreift.
Wenn immer nur wenige Daten auf einmal erfragt werden, ist das Lazy-Loading wohl nicht nur Overkill, sondern wird auch die Last auf Datenbank und App-server nur sinnlos erhöhen.
Was man gerade in Delphi erstmal machen muss, wo rein
RAD-basierte Clients die Regel sind, ist MVP/MVC Samples raussuchen und auch wie in Delphi Mediatoren (Die den Link zw. View und Model bilden) am sinnvollsten entworfen werden.
Da wirkliches OO in Delphi eher die Ausnahme ist, kannst du dich wohl auf eine längere Google-Exkursion gefasst machen.
Was ich auf die Schnelle fand war das hier
A Simple start with MVP in Delphi for Win32, Part 1.
Schaue dir auch unbedingt
tiOPF an, ein Persistenz Framework für Delphi, welches wohl schon mit MVP-Framework kommt.