du kannst:
die Dateien einfach in einen Stream packen und in 'ner Datei speichern
eine ZIP-Komponente verwenden und alles in einer ZIP verpacken
Resourcen (in der EXE oder einer
DLL)
TImageList
...
Was für dich am Sinnfollsten ist, kannst du nur selber beantworten, da wir ja nicht alle deine Bedürfnisse kennen.