Ich denke nicht, dass er das TrayIcon meint, sondern dieses "Popup", was bsp. bei neuen E-Mails von einigen Programmen unten rechts erscheint (Thunderbird, Outlook, ...), von Firefox, wenn ein Download angeschlossen ist o.ä.
Hier in der
DP gab's mal eine wunderschöne Demo dazu, aber ich finde sie leider nicht mehr.
Edit: Wenn du die JVCL installiert hast (Jedis), geht das über
TJvDesktopAlert.