Events von Objekten, die während der Laufzeit erzeugt werden

[stahli]

... und damit das im Quelltext schneller ersichtlich wird, solltest Du Deine Klasse

TMyThread = class(TThread) nennen.

Das ist zwar nicht zwingend erforderlich, aber den Delphi-Konventionen entsprechend.

MyThread sieht eben nach einer Objektinstanz aus.
Bei TMyThread vermutet man schon eher einen Typ oder eine Klasse.