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SDK -> Networking And Directory Services -> Network Protocols -> Windows Internet
Ist doch gar nicht so schwer zu finden ;c)
Unter "Using WinINet" sind auch noch ein paar Tipps zu finden (insbesondere "Enabling Internet Functionality" und "Establishing a Dial-Up Connection to the Internet".
Wenn es darum geht, eine Datei von irgendwoher runterzuladen, würde ich dir die Funktion InternetGoOnline (das ist mal ein Name (c; ) nahelegen, die nämlich den Weg zur angegebenen
URL "freimacht", oder alternativ die InternetDial und InternetAutoDial Funktionen. Sind alle recht einfach zu bedienen.