Hallo,
für einen normalen Proxy kannst du TIdHTTP.ProxyParams mit entsprechenden Werten füllen.
Willst du einen SOCKS4/5 benutzen, setzt du einen TIdIOHandlerStack und einen TIdSocksInfo auf dein Formular (oder erzeugst sie manuell). Dann verknüpfst du nur noch TIdHTTP.IOHandler mit dem TIOHandlerStack und den TIOHandlerStack.TransparentProxy mit dem TIdSocksInfo. Jetzt kannst du dein TIdSocksInfo mit den SOCKS4/5 Daten füllen.
Willst du per SSL Webseiten über einen SOCKS4/5 abrufen, benutzt du statt des TIOHandlerStack einen TIdSSLIOHandlerSocketOpenSSL. An diesen kannst du ebenfalls den TIdSocksInfo anbinden, sogar auch mehrere hintereinander (TIdSocksInfo.ChainedProxy).
Für Server gibt es einen TIdHTTPProxyServer, bei dem kenn ich mich aber leider nicht aus.
Hoffe ich konnte mehr helfen als verwirren.
Grüße, Björn.