Wenn ich mich richtig erinnere gibt es schon einige Threads in der
DP zu diesem Thema, teilweise enthalten sie auch sehr kritische Äußerungen über das Verhindern des Schließens von Programmen. Was dir aber trotzdem schonmal helfen könnte ist das Ereignis "OnCloseQuery" des Formulars. Dort kannst du über den Parameter "CanClose" bestimmen, ob das Fenster (und bei deiner Main-Form somit gleichzeitig die Applikation) geschlossen werden kann.
mfG
Patti