Normalerweise kann man einfach die Dekstopkonfiguration für normale Ansicht und das Debuggen festlegen und Delphi merkt sich das.
Was passiert dabei denn bei dir?
Falls du Vista hast: Turbo Delphi speichert die Desktopkonfiguration im Ordner der Exe leider, aber da sollte ein einmaliger Start mit Adminrechten Abhilfe schaffen (bei mir ging es dank Virtualisierung auch so).