Dann hast du das vermutlich unter einem anderen Betriebssystem getestet? Bei mir ist es Vista. Und da kam das MouseUp an als ich die Maustaste nur über einem fremden Fenster gedrückt habe. //EDIT: Und das MouseDown auch, stimmt. Beides kommt beim Drücken an.
XP habe ich nicht mehr direkt da, kann ich aber in einer VM einmal testen.
// EDIT:
Grade getan, dort ist es genauso. Von einem fremden Fenster kommt beides zugleich an. Dein ShowMessage verursacht, dass das bei dir nicht passiert, nehme ich an.