Du kannst auch diese Einstellung wieder zurücksetzen und dann das OnCloseQuery-Event auswerten. Zum Beispiel standardmäßig False (glaub ich) zurückgeben, und dem User einen Dialog präsentieren. Wenn er das dann doch möchte, kannst du das Herunterfahren wieder anstoßen
P.S.:
imho sollte das Teil ein Top-Level-Fenster sein, auch ohne Titelleiste und Border - top-level schließt vor allem die ganzen kleinen dinger (buttons, edits, usw.) aus...