Einfache Möglichkeit: Lasse den Dialog mit CreateMessageDialog erzeugen, ändere die Beschriftungen und zeige den Dialog dann an.
Unter Projekt --> Sprachen kannst du auch DLLs für verschiedene Sprachen einstellen, wo du dann auch diese Beschriftungen ändern kannst.
Welche Version hast du denn genau? Es könnte klappen aus dem kostenlosen Turbo Delphi (was ja quasi Delphi 2006 Professional ist) aus einer deutschen Version die entsprechenden kompilierten Units zu kopieren.