Falls die alle Panel1 usw. heißen, würde ich eher den folgenden Code vorschlagen:
Delphi-Quellcode:
procedure TMainForm.FormCreate(Sender: TObject);
var
i : Integer;
begin
for i := 1 to [n] do
MyPanels[i] := TPanel(FindComponent('Panel' + IntToStr(i)));
end;