Das Problem ist, das TLabel kein ganz richtiges Control im Sinne von Windows ist,
es ist mehr eine
VCL-eigene Pseudokomponente, welche sich auf das Canvas des Parents zeichnet,
darum gibt es z.B. manchmal derartige Probleme.
du könntest es z.B. mal mit TStaticText versuchen, welches das native Label (Static) von Windows kapselt.