Nimm doch einen ganz normalen TOpenDialog, da musst Du nichts zusammensetzen. Soll allerdings nur in einem ganz speziellen Verzeichnis gesucht werden, genügt ein TEdit für den Dateinamen. Die 3 Teile kannst Du mit dem +-Operator dann zusammenfügen.
Delphi-Quellcode:
//Dateinamen aus dem Edit auslesen, zusammenfügen und in Variable ablegen
Dateiname := IncludeTrailingPathDelimiter(Verzeichnis) + edtDateiname.Text + '.pdf';
//kontrollieren, ob die Datei existiert
if not FileExists(Dateiname) then
ShowMessage('Die Datei existiert nicht');
So in der Art könnte man das machen.