Du könntest einfach jeder TWebBrowser Instanz von Dir das selbe "OnDocumentComplete"-Ereignis zuweisen und dort rein schreibst Du dann:
Delphi-Quellcode:
procedure TForm1.WebBrowserDocumentComplete(ASender: TObject;
const pDisp: IDispatch;
var URL: OleVariant);
begin
// Vorrausgesetzt Dein TWebBrowser ist direkt dem TTabSheet untergeordnet.
((ASender
as TComponent).Parent
as TTabSheet).Caption :=
URL;
end;