Genau, ein Thread ist keine Endlosschleife. Letzendlich hast du aber schon immer mit einem Thread gearbeitet (dem Hauptthread der dein Programmfenster malt etc.). Dieser Thread ist auch keine Endlosschleife sondern eine Schleife die solange läuft bis eine bestimmte Message (schließen) empfangen wird. Und genau so verhält es sich bei Threads. Diese laufen genau wie Consolenanwendungen von oben nach unten durch und wenn keine Schleife da ist, läuft das Programm bis zu Ende und schließt sich.