Das ist dann nur bei deiner ziemlich alten Delphiversion so, zumindest ab Delphi 7 ist dem nicht mehr so (da ist ja das XP Manifest auch bereits integriert).
Ich weiß nicht, ob man da etwas dran ändern kann, ich muss es bei mir kurz anschauen, aber ich glaube nicht.
Empfehlen kann ich dir an der Stelle nur das einige Jahre neuere
Turbo Delphi oder eine andere Button-Komponente.