Wenn Du im Menudesigner den entsprechenden Menüeintrag auswählst und dort einen Doppelklick machst, landest Du im automatisch generierten Quellcode für das OnClick()-Ereignisses des Eintrags. Hier einfach das "Close;" einfügen. Einfach etwas in die
Unit zu schreiben bringt Dich nicht ans Ziel, da Code und Ereignis sonst nicht miteinander verknüpft werden (außerdem hast Du wohl unterschiedliche Methodenbezeichner verwendet, daher die Fehlermeldung). Ich möchte Dir einen
Delphi-Crashkurs ans Herz legen, damit Dir diese Erklärung dann auch hoffentlich einleuchtet