Den Anwendungspfad bekommst Du mit
ExtractFilePath(ParamStr(0))
, aber es ist u.U. keine gute Idee, dorthin zu speichern. Um den Anwendungsdatenpfad zu ermitteln, kannst Du mal die
DP-Suche nach CSIDL_APPDATA bemühen, da sollten sich einige Lösungen finden lassen.