Um genau zu sein ändert bereits der Aufruf eines Dateidialoges z.B. das Arbeitsverzeichnis...
Eine entsprechende Demo und weiteres zu dem Thema habe ich hier geschrieben:
http://www.delphi-library.de/viewtopic.php?p=499701
Deshalb muss man das Verzeichnis immer angeben (es sei den man setzt vorher das Arbeitsverzeichnis, aber das wäre meistens sinnfrei).