Message abfangen und nicht weiter geben

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wenn ich auf der mainform eine TApplicationEvents kompo platziere, und folgenes mache geht das auch.

Delphi-Quellcode:

procedure TForm1.ApplicationEvents1Message(var Msg: tagMSG;
  var Handled: Boolean);
begin
  if (msg.message = WM_KEYDOWN) or (msg.message = WM_KEYUP) then
    if GetMessageExtraInfo = 200 then
      handled := True;
end;

das muss doch auch in der kompo selbst möglich sein.