Speichere einfach in den richtigen Ordner für Einstellungen:
http://www.delphi-library.de/viewtopic.php?p=548600
Optimal wäre, wenn du im eigenen Verzeichnis und in den Anwendungsdaten nach den Einstellungen suchst und wenn an beiden orten keine sind, den Benutzer fragst wo sie hin sollen. Dann ist eine portable Nutzung mit der selben Exe möglich.