Schreib' in das OnClose Event des Formulars einen Dummybefehl (z.B. ShowMessage('Prog wird beendet')) und setze dort einen
Breakpoint.
Dann im Einzelschritt weitergehen, bis Delphi eine
Exception meldet.
Wenn die
Exception gemeldet wird, ist es ja schon zu spät; also musst du dort wo du vorher durchgestept bist einen weiteren Breakpoint setzen und so das Problem immer mehr einkreisen.