Das ist schon der richtige Ort, aber nach NT (2000 und höher) und
Win9x müsstest du schon ggf. unterscheiden.
http://www.delphi-library.de/viewtopic.php?p=548600
Wenn du es richtig anstellst, dann kannst du es auch dem Benutzer überlassen, ob die Daten im eigenen Verzeichnis portabel oder den Richtlinien nach in den Anwendungsdaten gespeochert werden sollen:
http://www.delphi-library.de/viewtopic.php?p=541637
(Leider bin ich da noch nicht dazu gekommen das fertigzustellen.)
In dem zweiten Link stehen auch die einzelnen Möglichkeiten für die Daten.