WndProc kann nur in einem "Fenster" benutzt werden.
Dieses Fenster muss keine sichtbare Form sein.
Es genügt wenn du in deiner Komponente ein nicht sichtbares Fenster erzeugst.
Ja es wird definitiv Probleme mit einem Service und Window Messages unter Vista geben.
In Vista erreichen deine Messages den Service nicht, da es in einem eigenem Desktop läuft.
Hier wäre eine andere Art der Kommunikation von nöten. Ich selber bevorzuge
TCP, da diese Technik definitiv nicht mal eben verschwinden wird.
Edit: Für dein Problem müsstest du in einer Applikation, dass ein "Fenster" enthält die entsprechenden Messages abfangen und über deinen bevorzugten Kommunikationskanal an den Service eine Nachricht schicken.