'ne RadioGroup hat leider keine KeyEvents, sonst hätt ich vorgeshclagen diese auch auszuwerten.
Aber als einfache Lösung könntest du Change-Event solcher Controls einem anderem Control die Kontrolle übergeben, welches nicht das nötigen Key-Events "klaut".
Delphi-Quellcode:
{Control}.SetFocus;
//oder
{Form.}ActiveControl := nil;