Werde später, wenn ich wieder im Büro bin, mal in das Projekt reinschauen und dir ggf. noch mehr Code senden. Die Lösung sollte doch eigentlich deine übrigen Komponenten und deren Key-Events gar nicht so sehr betreffen.
Es hilft halt nichts, du musst dem beschriebenen Verhalten der
VCL zuvor kommen und die Tasten vorher so auswerten, wie du es benötigst.
Lass uns erst mal drüber schlafen...