Ja, das siehst du falsch. Jedes Control hat seine eigene WndPRoc. In der kommen alles Messages. Der Unterschied in der
VCL ist noch das einige Controls direkt Windows/Fenster sind (alle von TWinControl abgeleiteten). Die bekommen die Messages direkt von Windows und generieren u.U. eigene Messages an die anderen Controls (z.B. Label, Image,...).