Ja. Zum einen kannst du einstellen, dass du CTRL-C als Eingabe einlesen möchtest und dann kannst du es dort entsprechend handhaben. Siehe dazu
SetConsoleMode() mit dem Flag ENABLE_PROCESSED_INPUT. Das Einlesen der Eingaben (u.a. des Ctrl-C) musst du dann in einem Thread nebenbei realisieren und synchronisiert in deinen Consolencode einspeisen. Hintergrund dabei ist einfach nur, dass die nötige Funktion
ReadConsoleInput() blockierend arbeitet.