Also ich kann mit der WebBrowser-Komponente auf jede Seite gehen ohne das ein Fehler auftritt. Es muss also an deinen Systemeinstellungen liegen. Im Fehlerfenster wird doch gefragt ob du debuggen möchtest, klicke mal auf Ja und schau was passiert. Du kannst dir außerdem mal das Ereignis OnNavigateError anschauen.
EDIT: Vllt. liegts an folgender Einstellung:
http://manual7.mybibliographix.de/jpg/ie_debugging.jpg