Ein MessageDlg in einem Thread wird nicht funktionieren da die
VCL nicht Threadsave ist. Wenn dann müsstest du MessageBox oder eine andere
Api-Funktion verwenden. An welcher Stelle genau kommst du nicht weiter und hast du dir schon entsprechende Threadtutorials angesehen? Auch bei Delphi müsste eines dabei sein (zwar kein Tutorial aber ein Beispiel).