Um trotzdem deine Frage zu beantworten, könntest du das ungefähr so lösen (OnChange):
Delphi-Quellcode:
MyText := Edit.Text;
MyText := LowerCase(MyText);
MyText[0] := UpperCase(PChar(MyText[0]));
Edit.Text := MyText;
Oder so ähnlich. Mit dem Char bin ich mir grad nicht ganz sicher. Das müsstest du ausprobieren.