Das SEH ohne läuft ist schon klar, allerdings bekommt man ohne SysUtils von den "Delphi"-Exceptionen keine so "hübschen" Fehlermeldungen.
Die ganzen
Exception-Objekte werden (wenn man sie nicht selber behandelt) mehr oder weniger ignoriert.
Und solche Meldungen wie "Fehler 123456 ist an Adresse $789456 aufgetreten." sind ja nicht unbedingt schön, vorallem wenn 'ne (ordentliche) Fehlernachricht wie "Datei XYZ konnte nicht gefunden werden." existieren würde.
Delphi's Exceptionbehandlung wird jedenfalls in der SysUtils initialisiert und abgearbeitet.
z.B. OutOfMemory ... mit SysUtils kommt eine entsprechende Fehlermeldung z.B. mit dem Text "Out of Memory" und ohne bekommt der Benutzer nur den Fehlercode (ich glaub) 203 um die Ohren geworfen, womit er wohl nicht allzuviel anfangen werden kann.