Du brauchst mindestens eine Messageschleife. Ich würde aber generell bezweifeln, dass hier Windows so einfach mitmacht.
Das solltest du in der Dokumentation zu dieser
DLL verbieten. Du kannst ja auch keinen TWebbrowser in einem Thread instanzieren. Das ist einfach so, und das sollte jeder, der deine
DLL benutzt beachten.