Aber ich brauche doch zunächst eine
DLL 
Ich habe ja keine, mit DevC++ konnte ich das irgendwie nicht kompilieren.
Du derefernzierst p2 einmal und weißt die Adresse von i zu. Das heißt p2 (also der Zeiger auf einen Zeiger) zeigt auf den Zeiger p1 welchen du so auf i zeigen lässt.