Firefox (3) speichert seine Cookies in:
Code:
C:\Dokumente und Einstellungen\<user>\Anwendungsdaten\Mozilla\Firefox\Profiles\<profil>\
Scheinbar in der cookies.sqlite, soweit ich das herausgefunden habe. Leider ist das eine Binär-Datei, also musst du dich wohl mal über das Format informieren.
Wo der IE das macht und inwiefern das mit TWebBrowser machbar ist weiß ich nicht.
Mit freundlichen Grüßen,
Valle