Wie genau das in Delphi aussehen muss, weiß ich nicht. Insbesondere die Warnung "Unsicherer Code" macht mich da stutzig, aber ich habe auch kein Delphi.NET zum Nachgucken.
In C# muss grundsätzlich der Delegat instanziiert werden. Also prinzipiell eine Variable vom Typ des Delegaten (und nicht der Methode), die initialisiert wird mit einem Methodenzeiger. Und diese Variable übergibt man an Invoke. Du castest lediglich den Methodenzeiger in einen Delegaten.
Ich weiß aber nicht, wie Delphi das genau handhabt.