Ich habe da nichts fertiges, aber ein paar Tipps zum Anfangen. Ich unterstelle mal, dass du Mp3-Dateien hast.
In der JVCL ist auch eine nicht-visuelle Komponente TJvId3v2 (oder so ähnlich). Die kann den gesamten ID3v2-Tag auslesen, in dem auch das Cover abgelegt ist.
Das Nachladen aus dem Netz ist schon etwas kniffliger. Amazon hat relativ viele Cover und bietet auch einen Webservice (ich meine
SOAP), um die Daten vom Shop abzufragen. So könntest du an das Cover kommen. Doku gab es nach Registrierung bei Amazon. Details weiß ich nicht mehr, ist schon zu lange her...