Du könntest Dir Deinen Exe-Pfad hinterher wieder setzen, egal wo Du mit dem Öffnendialog warst.
Delphi-Quellcode:
procedure TForm1.btnOpenClick(Sender: TObject);
begin
OpenDlg.InitialDir:='c:\temp';
if OpenDlg.Execute then begin
//MachIrgendwas;
end;
chDir(ExtractFilePath(paramstr(0)));
end;
Mit OpenDlg.InitialDir gibst Du einen Pfad an, in dem der Öffnen-Dialog schon stehen soll, wenn er geöffnet wird.
ExtractFilePath gibt das Verzeichnis Deiner Exe zurück, paramstr(0) ist der Programmname inklusive Pfadangabe.
Mit chDir wechselst Du das Verzeichnis.