Ich habe auch mit Delphi 7 eine normale
VCL-Anwendung geschrieben, die problemlos unter Citrix läuft. Dieser Citrix setzt auch Windows Server 2003 (Enterprise Ed. SP2) auf. Die von Dir beschriebenen Probleme mit Dialog etc. waren dort nicht zu beobachten, auch nicht das Problem mit der Taskleiste.
Gruß,
Christoph