Hast du die Vollversion, da es auch eine kostenlose gibt. Bei der Kostenlose kannst du keine Fremdkomponenten einbinden.
Wenn du die Vollversion hast musst du eine dcr Datei ( eine Art Res Datei) anlegen.
Es müsste eien Editor geben, vieleicht sogar bei Delphi dabei, womit du dass erstellen kannst.
Wie dass geht steht in der Delphi Hilfe. Steht sogar in der Delphi 5 Hilfe