So wie du 'Name der Datei' in das Panel geschrieben hast. Einfach
StatusBar1.Panels[0].Text := 'Name der Datei'+OpenDialog1.filename;
ggf. vorher den Namen noch 'n bisschen bearbeiten (falls zu lang etc.)
// edit : HIHIHI, das Ähmmm hatte ich auch stehen und es dann doch gelöscht