Doppelklklick aufs Formular oder im Objektinspektor im Reiter "Ereignisse" einen Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag.
PS: Auf
www.dsdt.info gibt's gute Anfängertutorials.
Edit: Übrigens gibt's zahlreiche Themen bzgl. "Close" im "OnCreate", bevor die Frage diesbezüglich kommt, wieso das nicht geht. 