Du kannst doch allen Komponenten die gleiche MouseMove Prozedur zuweisen.
Edit: In der Prozedur kannst du dann auch sowas reinschreiben:
Delphi-Quellcode:
var
Pt: TPoint;
begin
Pt:= self.ClientToScreen(mouse.CursorPos);
//Caption:= Format('X: %d, Y: %d', [Pt.X, Pt.Y]);
Oder du verwendest das Ereignis onMessage der Komponente TApplicationEvents.
Edit: Im Ereignis onMessage brauchst du natürlich nur die Nachricht WM_MOUSEMOVE verarbeiten!