Hallo Görly,
das ist relativ einfach.
Einbinden:
Delphi-Quellcode:
implementation
{$R cursors.res} // diese Zeile
{$R *.dfm}
Laden (Beispiel):
Screen.Cursor := LoadCursor(HInstance, 'XYZ');
Wobei XYZ das ist, was du in der Ressource angegeben hast.
Grüße, Matze
Edit: Blackhearts Link ist da ein wenig ausführlicher und daher wohl empfehlenswerter. 