Mach dir das Leben doch nicht so schwer !
Es gibt eine Komponente, der gibt man einfach ein PopupMenu mit, und sie zeigt alle Items als System-Menu an. Natürlich braucht man sich selbst nicht um Windows Messages kümmern, sondern bekommt einen Klick im Menu als Event geliefert.
Leider ist
Torry's gerade down, aber dort gibt es die Komponente.