1. Fenster zu erzeugen als Dienst ist ein absolutes NO GO. Man nutze diesbezüglich Google:
Shatter Attacks.
2. Selbst wenn er ein Fenster erstellen würde, würde er keine Nachricht bekommen.
Wie toms bereits erwähnt hat, ist die Verwendung des SERVICE_CONTROL_SHUTDOWN Events der richtige Weg. Wenn Du Deinen Service mit Hilfe des Service Projekts in Delphi entwickelt hast, kannst Du auf das Event einfach reagieren indem Du den OnShutdown Event Handler des TService Objekts benutzt. Du solltest übrigens nichts allzu komplexes im Shutdown Handler machen. Du hast 20 Sekunden Zeit, ansonsten dreht Dir der SCM einfach den Saft ab und schießt deinen Prozess ab.